Gestão do Risco Bancário

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Este livro, editado pelas Edições Almedina, aborda todos os tipos de risco bancário, tanto no plano teórico como aplicado. Os diferentes tipos de risco bancário, a forma como se refletem nas componentes do balanço do banco e a determinação dos requisitos de capital destinados a cobri-los,  são tratados ao longo dos quinze capítulos deste manual. Foi escrito com dois propósitos fundamentais: um é servir os profissionais da banca que, pela natureza das suas funções, tenham interesse em estudar, de forma abrangente ou parcial, os temas tratados no livro; o outro é servir cursos superiores das áreas de Gestão Bancária ou Economia Bancária.

A gestão do risco bancário tem como objetivo principal a determinação do capital necessário para evitar que um banco entre em falência, em virtude de perdas inesperadas de montantes avultados que não podem ser acomodadas com as receitas provenientes da sua atividade corrente.  

Como se relacionam os diferentes tipos de risco bancário: risco de crédito, risco de mercado,   risco operacional e risco de liquidez, com as grandes componentes do balanço dum banco: ativos detidos até à maturidade (Banking Book) e ativos detidos para negociação (Trading Book), bem como com as diferentes áreas da atividade bancária?

Que contributo dão os modelos de avaliação dos instrumentos de capital, instrumentos de dívida e instrumentos financeiros derivados, para a avaliação das diferentes formas de risco de mercado?

Como pode cada um dos diferentes métodos de avaliação do risco de crédito servir de base à determinação das necessidades de capital dos bancos? 

Como tem evoluído a capacidade de resposta dos métodos de avaliação do risco operacional às suas características específicas, como a diversidade da natureza dos eventos deste tipo de risco, e a grande dispersão da sua severidade e frequência? 

Em que medida a gestão do risco de liquidez dum banco impõe restrições, não só sobre as suas disponibilidades monetárias e outros ativos líquidos, mas também sobre toda a sua estrutura de balanço?

Como se caracterizam, e como têm evoluído, os dois grandes tipos de métodos de determinação dos requisitos de capital dos bancos, propostos pelo Comité de Basileia para a Supervisão Bancária: os métodos-padrão e os métodos de avaliação interna?

Quais as implicações sobre os requisitos de capital, que resultam da revisão em curso da avaliação do risco de mercado dos bancos, feita de acordo com as propostas do Comité de Basileia contidas na Fundamental Review of the Trading Book?

Nesta página podem ser descarregados um documento com correções de gralhas e diversos documentos em Excel com os cálculos de exemplos utilizados no livro. O autor pode ser contactado através do email: jfonseca@fe.uc.pt