1. Artigos em revistas 

2021  Relative pricing of French Treasury inflation-linked and nominal bonds: an empirical approach using arbitrage strategies (co-autor),  Portuguese Economic Journal (2021) Vol. 20, Issue 3, 273-295

2020   Performance Ratios for Selecting International Portfolios: A Comparative Analysis Using Stock Market Indices in the Euro Area,  Czech Journal of Economics and Finance (2020), Vol. 70, Issue1, 626-641. 

2020   Portfolio selection in euro area with CAPM and Lower Partial Moments models, Portuguese Economic Journal (2020), Vol.19, Issue 1, 49-66. 

2019    Do credit default swaps affect the time-varying co-integration between PIIGS’s sovereign interest rates?,  Int. J. Monetary Economics and Finance, Vol. 12, No. 4, 2019, 274-289 

2016 Euro area stock markets performance comparison and its dependence on macroeconomic variables Int. J. Monetary Economics and Finance, Vol. 9, No. 3, 2016, 245-266  

2014 Stochastic durations, the convexity effect, and the impact of interest rate changes The European Journal of Finance, 2014, Vol. 20, Nºs 10-12,  994-1007  

2014 Yield curve changes effect on euro area bond indexes: a partial durations approach Int. J. Monetary Economics and Finance, Vo.7, Nº1, 28-39 

2014 Linkages  and Performance Comparison Among Eastern Europe Stock Markets Notas Económicas Nº 39, 70-81 

2013 Innovations in return transmission, and performance comparison between the five biggest Euro area stock markets International Economics and Economic Policy, Vol. 10, Nº 13, 393-404 

2013 A Euro Area Stock Market Model with Betas Dependent on the Financial Cycle , Int. J. Monetary Economics and Finance, Vo.6, Nº4, 302-308 

2010 The performance of the European Stock Markets: a time-varying Sharpe ratio approach, The European Journal of Finance, 2014, Vol. 16, Nº 7,  727-741   

2008 The Co-integration of European Stock Markets after the launch of the Euro Panoeconomicus, Vol. 55, Nº 3, 309-324     

2003 A Análise da Volatilidade do Índice PSI-20 Baseada em Modelos ARCH e GARCH (em co-autoria),  Portuguese Journal of Management Studies, Vol. 8 Nº1,87-103 

2002 The risk premiums in the Portuguese Treasury Bills Interest Rates: Estimation by a cointegration method,  European Review of Economics and Finance, Vol 1, 69-82.  

2002 A Convergência das Taxas de Juro Portuguesas para os Níveis Europeus, durante a Segunda Metade da Década de Noventa, Boletim de Economia da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Volume XLV-A, pp. 537-560 


1998 A Moeda Única e o Processo de Difusão da Base Monetária, Notas Económicas,  Nº 10, 141-152 

1996 A Procura de Reservas pelos Bancos e as Taxas de Juro no Mercado Monetário Interbancário (em co-autoria), Estudos de Economia, vol. XV, Nº4, Jul-Set, 375-90 


1994 O Modelo de Preferência pela Liquidez de Tobin Revisitado: uma abordagem a partir de um modelo de equilíbrio dos preços das obriga¬ções(em co-autoria) Notas Económicas,  Nº 4, 48-57  


2. Livros 
 

2024    Gestão do Risco Bancário, Edições Almedina (375 páginas)  
 

2019 Economia Monetária e Financeira, 3ª Edição (305 páginas) (1ª Ed.: 2010, 2ª Ed.: 2015) Imprensa da Universidade de Coimbra 
 

2014 Integração dos Mercados Financeiros: Teoria e Investigação Empírica ( 88 páginas) Imprensa da Universidade de Coimbra 

1999 Obrigações: Métodos de Avaliação e de Gestão do Risco de Taxa de Juro (247 páginas) Instituto do Mercado de Capitais, Bolsa de Lisboa 

3. Capítulos de livro 

2020 A interdependência entre a integração financeira e a integração económica: uma reflexão metodológica, Ensaios em homenagem a João  Sousa Andrade, 433- 446Ed. Almedina  

1996 Os Contratos de Futuros e a Problemática do Risco nos Mercados Financeiros (capítulo de livro, 7 páginas), Ensaios em Honra do Professor Jacinto Nunes  ISEG-UTL