Teoria do Risco
1
2017-2018
02002275
Matemática
Português
Presencial
Semestral
6.0
Opcional
2º Ciclo - Mestrado
Conhecimentos de Base Recomendados
Disciplinas básicas de Cálculo Diferencial e Integral, Probabilidades e Estatística; conhecimentos elementares de Processos Estocásticos.
Métodos de Ensino
As aulas são expositivas e incluem a resolução de problemas. O tratamento de problemas de natureza numérica é feito com acompanhamento de meios computacionais.
Resultados de Aprendizagem
O objetivo desta unidade curricular é introduzir as técnicas e os modelos básicos da Teoria do Risco no contexto da atividade seguradora. Pretende-se mostrar como pode ser tratada numericamente no âmbito da modelação a informação disponível.
A unidade curricular permite desenvolver competências de conceção de modelos matemáticas e da sua utilização para dar respostas a questões reais. Permite também desenvolver as capacidades de cálculo automático.
Estágio(s)
NãoPrograma
Complementos de Probabilidades: tipos de distribuições, integral de Riemann-Stieltjes, convolução, funções geradoras, misturas de distribuições.
Teoria da Utilidade: funções de utilidade e princípio da utilidade nula.
Risco Individual: estimação de distribuições, problemas numéricos, aplicações do Teorema do Limite Central.
Risco Coletivo: distribuições compostas, distribuições (a,b,0) e modificações a origem, algoritmos recursivos, aproximação à normal.
Teoria da Ruína: modelos discretos, modelo de Cramer-Lundeberg, equações funcionais e sua resolução.
Docente(s) responsável(eis)
Paulo Eduardo Aragão Aleixo e Neves de Oliveira
Métodos de Avaliação
Avaliação
A avaliação inclui uma componente prática que de natureza fortemente computacional, com um peso de 25%. A restante componente de avaliação é obtida por realização de um exame final. Oferece-se em alternativa ao exame final a realização de frequências parciais, eventualmente acompanhadas da resolução de problemas ao longo do semestre.: 100.0%
Bibliografia
S.A. Klugman, H. Panjer, G.E. Willmot, Loss Models, John Wiley & Sons, 2008.
R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhane, M. Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, 2001.
M.L. Centeno, Teoria do Risco na Atividade Seguradora, Celta Editora, 2003.