Teoria do Risco

Ano
1
Ano lectivo
2020-2021
Código
02002275
Área Científica
Matemática
Língua de Ensino
Português
Outras Línguas de Ensino
Inglês
Modo de Ensino
Presencial
Duração
Semestral
Créditos ECTS
6.0
Tipo
Opcional
Nível
2º Ciclo - Mestrado

Conhecimentos de Base Recomendados

Disciplinas básicas de Cálculo Diferencial e Integral, Probabilidades e Estatística; conhecimentos elementares de Processos Estocásticos.

Métodos de Ensino

As aulas são expositivas e incluem a resolução de problemas. O tratamento de problemas de natureza numérica é feito com acompanhamento de meios computacionais.

Resultados de Aprendizagem

O objetivo desta unidade curricular é introduzir as técnicas e os modelos básicos da Teoria do Risco no contexto da atividade seguradora. Pretende-se mostrar como pode ser tratada numericamente no âmbito da modelação a informação disponível.

A unidade curricular permite desenvolver competências de conceção de modelos matemáticas e da sua utilização para dar respostas a questões reais. Permite também desenvolver as capacidades de cálculo automático.

Estágio(s)

Não

Programa

Complementos de Probabilidades: tipos de distribuições, integral de Riemann-Stieltjes, convolução, funções geradoras, misturas de distribuições.

Teoria da Utilidade: funções de utilidade e princípio da utilidade nula.

Risco Individual: estimação de distribuições, problemas numéricos, aplicações do Teorema do Limite Central.

Risco Coletivo: distribuições compostas, distribuições (a,b,0) e modificações a origem, algoritmos recursivos, aproximação à normal.

Teoria da Ruína: modelos discretos, modelo de Cramer-Lundeberg, equações funcionais e sua resolução.

Métodos de Avaliação

Avaliação
Exame: 100.0%

Bibliografia

S.A. Klugman, H. Panjer, G.E. Willmot, Loss Models, John Wiley & Sons, 2008.

R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhane, M. Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, 2001.

M.L. Centeno, Teoria do Risco na Atividade Seguradora, Celta Editora, 2003.