Métodos de Avaliação das Obrigações

Conhecimentos de Base Recomendados

NA

Métodos de Ensino

Aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas práticas serão realizados exercícios e trabalhos de aplicação dos modelos a dados reais.

 

Avaliação: Trabalhos aplicados 50%. Exame final 50%

Resultados de Aprendizagem

Aprendizagem dos métodos de avaliação das obrigações, instrumentos financeiros derivados de taxas de juro, risco de taxa de juro e risco de crédito.

Aquisição de competências para aplicação destes métodos a dados reais e de capacidades de investigação neste domínio.

Estágio(s)

Não

Programa

1. Os modelos de equilíbrio de avaliação das obrigações

2. Os modelos probabilísticos de avaliação das obrigações

3. As medidas dos riscos de taxas de juro

4. Opções sobre obrigações e outros instrumentos derivados sobre taxas de juro

5. Análise do risco de crédito e avaliação de credit default swaps

Métodos de Avaliação

Avaliação
Trabalhos aplicados : 50.0%
%. Exame final : 50.0%

Bibliografia

Term-Structure Models: A Graduate Course , Filipovic, Damir ISBN 978-3-540-09726-6

Series: Springer Finance , Ed. Springer Verlag. (2009)

 

Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets, 3rd Edition, University Edition

Bruce Tuckman Angel Serrat ISBN: 978-0-470-90403-9

Ed. J. Wiley & Sons, 2012

 

Mathematical Models of Financial Derivatives Kwok, Yue-Kuen, ISBN 978-3-540-42288-4

Series: Springer Finance , Ed. Springer Verlag. (2008)

2nd ed., 2008, XVI, 530 p. 49 illus.