Econometria Avançada I

Conhecimentos de Base Recomendados

Estatística, Econometria e Econometria Intermédia

Métodos de Ensino

A metodologia de ensino será à base de aula teóricas presenciais onde se verifica a apresentação dos resultados teóricos associados a esta unidade curricular, nomeadamente com a apresentação de teoremas relacionados com os modelos e os métodos de estimação abordados.

Resultados de Aprendizagem

1. Elencar os principais pressupostos de cada método de estimação. Descrever as principais propriedades dos diferentes métodos.

2. Demonstrar as propriedades e teoremas mais importantes.

3. Identificar os Métodos Econométricos adequados às diferentes análises empíricas realizadas em Economia.

4. Desenhar e desenvolver estratégias que permitam adaptar os métodos estudados a problemas concretos que sempre se enfrenta em aplicações práticas.

5. Aplicar os métodos estudados à análise de dados económicos

Estágio(s)

Não

Programa

1. Método dos Mínimos Quadrados.

a. Propriedades numéricas.

b. Propriedades estatísticas.

c. Heteroscedasticidade e Autocorrelação.

d. Testes de hipóteses.

e. Resultados asimptóticos.

2. Endogeneidade, Variáveis Instrumentais e o Método dos Momentos Generalizado.

3. Estimação por Máxima Verosimilhança.

4. Modelos com dados em painel.

Docente(s) responsável(eis)

Paulino Maria Freitas Teixeira

Métodos de Avaliação

Avaliação
Um teste final (60%). Dois trabalhos de casa (20%+20%): 100.0%

Bibliografia

Davidson, Russell; Mackinnon, James G. - Econometric theory and methods. New York : Oxford University Press, 2004.

Greene, William (2011), Econometric Analysis, 7th Edition, Prentice Hall: New Jersey.

Wooldridge, J. (2010) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Ed., The MIT Press.