Econometria Avançada II
1
2015-2016
03672043
Economia
Português
Presencial
Semestral
7.5
Obrigatória
3º Ciclo - Doutoramento
Conhecimentos de Base Recomendados
Estatística, Econometria, Econometria Intermédia, Econometria Avançada I
Métodos de Ensino
Aulas teórico-práticas com recurso a software econométrico.
Resultados de Aprendizagem
1. Dominar os diversos modelos e métodos apresentados na literatura, adaptando os mesmos aos seus interesses específicos em termos de quantificação.
2. Identificar, interpretar e discutir as principais características do tratamento de séries temporais.
3. Identificar, interpretar e discutir as principais características do tratamento de dados em painel.
Estágio(s)
NãoPrograma
1. Séries temporais
a. Processos ARMA estacionários
b. Processos estocásticos não-estacionários
c. Análise multivariada de séries temporais
d. Modelos de Estado-Espaço
2. Microeconometria
a. Modelos de escolha discreta
b. Regressão, correlação e causalidade
c. Tobit e modelos de selecção
3. Modelos Dinâmicos para Dados em Painel
a. Método dos momentos generalizado (GMM)
b. Modelo dinâmico para dados em painel: estimação do tipo Arellano e Bond
c. Problemas dos instrumentos na estimação em primeiras diferenças
d. Estimação GMM em sistema
e. Identificação: testes de raiz unitária
Docente(s) responsável(eis)
António Alberto Ferreira Santos
Métodos de Avaliação
Avaliação
Trabalhos com aplicações econométricas (50%) e 1 teste escrito (50%): 100.0%
Bibliografia
Arellano, M. (2003). Panel Data Econometrics. Oxford University Press: New York
Cameron, A. Colin and Trivedi, Pravin K. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press: New York
Cameron, A. Colin and Trivedi, Pravin K. (2010). Microeconometrics Using Stata, Rev. Ed., Stata Press: College Station, Texas
Davidson, Russell and Mackinnon, J. G. (2004). Econometric theory and methods. New York: Oxford University Press
Durbin, James and Koopman, S. J. (2012). Time series analysis by state space methods, 2nd Ed. Oxford: Oxford University Press
Greene, W. (2011). Econometric Analysis, 7th Ed. Prentice Hall
Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton University Press
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis, Prentice-Hall
Roodman (2009), “How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata”, Stata Journal 9(1): 86–136
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data, 2nd Ed. Cambridge, Mass.: MIT Press