Econometria Avançada II

Conhecimentos de Base Recomendados

Estatística, Econometria, Econometria Intermédia, Econometria Avançada I

Métodos de Ensino

Aulas teórico-práticas com recurso a software econométrico.

Resultados de Aprendizagem

1. Dominar os diversos modelos e métodos apresentados na literatura, adaptando os mesmos aos seus interesses específicos em termos de quantificação.

2. Identificar, interpretar e discutir as principais características do tratamento de séries temporais.

3. Identificar, interpretar e discutir as principais características do tratamento de dados em painel.

Estágio(s)

Não

Programa

1. Séries temporais

a. Processos ARMA estacionários

b. Processos estocásticos não-estacionários

c. Análise multivariada de séries temporais

d. Modelos de Estado-Espaço

2. Microeconometria

a. Modelos de escolha discreta

b. Regressão, correlação e causalidade

c. Tobit e modelos de selecção

3. Modelos Dinâmicos para Dados em Painel

a. Método dos momentos generalizado (GMM)

b. Modelo dinâmico para dados em painel: estimação do tipo Arellano e Bond

c. Problemas dos instrumentos na estimação em primeiras diferenças

d. Estimação GMM em sistema

e. Identificação: testes de raiz unitária

Docente(s) responsável(eis)

Pedro André Ribeiro Madeira Cerqueira

Métodos de Avaliação

Avaliação
Trabalhos com aplicações econométricas (50%) e 1 teste escrito (50%): 100.0%

Bibliografia

Arellano, M. (2003). Panel Data Econometrics. Oxford University Press: New York

Cameron, A. Colin and Trivedi, Pravin K. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press: New York

Cameron, A. Colin and Trivedi, Pravin K. (2010). Microeconometrics Using Stata, Rev. Ed., Stata Press: College Station, Texas

Davidson, Russell and Mackinnon, J. G. (2004). Econometric theory and methods. New York: Oxford University Press

Durbin, James and Koopman, S. J. (2012). Time series analysis by state space methods, 2nd Ed. Oxford: Oxford University Press

Greene, W. (2011). Econometric Analysis, 7th Ed. Prentice Hall

Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton University Press

Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis, Prentice-Hall

Roodman (2009), “How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata”, Stata Journal 9(1): 86–136

Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data, 2nd Ed. Cambridge, Mass.: MIT Press