Aplicações de Econometria

Conhecimentos de Base Recomendados

Matemática para Economia e Gestão I; Matemática para Economia e Gestão II; Estatística para Economia e Gestão I; Estatística para Economia e Gestão II; Econometria.

Métodos de Ensino

As aulas teóricas-práticas apresentam os conceitos teóricos das diversas metodologias acompanhadas por exemplos práticos referentes à matéria apresentada utilizando software adequado para resolver os exemplos. Nestas aulas os alunos também são incentivados a uma participação ativa discutindo a cada problema apresentado qual a melhor metodologia e os resultados obtidos. Os estudantes também são incetivados a realizar um projeto empírico o qual também será debatido durante as aulas.

Resultados de Aprendizagem

Objectivos:

-Transmitir os conhecimentos e práticas básicas para a realização de um estudo aplicado

- Fornecer as competências que permitem a ligação entre a teoria e a prática

- Fornecer as ferramentas estatísticas e informáticas necessárias para a execução de estudos empíricos

- Cultivar a habilidade de interpretação dos resultados empíricos

Competências genéricas

Obtendo aproveitamento a esta unidade curricular, o estudante deverá autonomamente:

- Ser capaz construir um modelo econométrico próprio com base nos ensinamentos da teoria económica

- Ser capaz estimar o modelo econométrico de forma consistente com uso de dados reais

-Ter a capacidade de interpretar os resultados obtidos das estimações

-Ter a capacidade de usar o modelo econométrico para recomentar políticas económicas adequadas

- Aprender pesquisar dados estatísticos, analisá-los e fazer transformações adequadas. 

Estágio(s)

Não

Programa

1. Introdução (Revisões):

a) Estimação dos modelos de Regressão Múltipla

b) Inferências estatísticas e testes diagnósticos

c) Infração das Hipóteses Básicas

d) Correção das infrações

2. Séries  Temporais

a) Introdução (Revisões)

b) Estacionaridade, Raízes Unitárias e Cointegração..

c) Modelos VAR  e VECM

3. Endogeneidade e variáveis instrumentais:

a) Causas de endogeneidade;

b) Teste de endogeneidade dos regressores

c) Método de estimação das variáveis instrumentais (IV, GIVE)

d) Testes de sobre identificação e instrumentos fracos

4. Modelos com dados em painel

a) Modelos Pooled, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios

b) Métodos de Estimação

c) Testes de seleção dos modelos

d) Endogeneidade em painel

5. Sistemas de equações simultâneas

a) Exemplos de Sistemas de Equações Simultâneas

b) Identificação do Sistema.

c) Métodos de Estimação:

ci) Método dos Mínimos Quadrados Indireto e 2SLS.

cii) Métodos de Estimação de Informação Completa (3SLS e SUR).

 

Docente(s) responsável(eis)

Pedro André Ribeiro Madeira Cerqueira

Métodos de Avaliação

Avaliação
Periódica ou por exame, a definir na ficha por edição: 100.0%

Bibliografia

 

Lütkepohl, Helmut.New introduction to multiple time series analysis / Helmut Lütkepohl.

1st ed., 2nd printing corr.Berlin : Springer, 2007 [ 519.2 LUT]

 

Lütkepohl, H. and Krätzig, N. (eds). Applied Time Series Econometrics, Cambridge : Cambridge University Press, 2004. [519.8 APP  ]

 

Pindyck, Robert S. ; Rubinfield, Daniel L. - Econometric models and economic forecast, 4th ed.. Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1998. [BP 519.8 PIN]

 

Stock, James H. ; WATSON, Mark W. - Introduction to econometrics. 4th ed.. Boston : Pearson-Addison Wesley, 2018. [BP 519.8 STO]

 

Verbeek, M. -  A guide to modern econometrics, 3^rd edition. John Wiley & Sons, 2010. [519.8 VER]

 

Wooldridge, Jeffrey M. - Introductory econometrics : a modern approach. 6th ed.. Mason: South-Western/Cengage Learning, 2018. [BP 519.8 WOO]