Aplicações de Econometria

Ano
3
Ano lectivo
2014-2015
Código
01621471
Área Científica
Economia
Língua de Ensino
Português
Modo de Ensino
Presencial
Duração
Semestral
Créditos ECTS
6.0
Tipo
Obrigatória
Nível
1º Ciclo - Licenciatura

Conhecimentos de Base Recomendados

Estatística e Matemática I

Métodos de Ensino

As aulas teóricas são acompanhadas por exemplos práticos referentes a matéria apresentada. Incentiva se a participação ativa dos alunos discutindo as problemáticas relevantes aos estudos empíricos e confirmação da teoria económica. As aulas práticas são dedicadas à resolução de exercícios vocacionados para a consolidação dos conceitos fundamentais com o uso de ferramentas estatísticas e programas econométricos. Os alunos estão incentivados a realizar um estudo empírico onde possam aplicar às técnicas econométricas lecionadas ganhando uma experiência complementar na área de investigação

Resultados de Aprendizagem

Objetivos gerais

-Transmitir os conhecimentos e práticas básicas para a realização de um estudo aplicado

- Fornecer as competências que permitem a ligação entre a teoria e a prática

- Fornecer as ferramentas estatísticas e informáticas necessárias para a execução de estudos empíricos

- Cultivar a habilidade de interpretação dos resultados empíricos

Competências genéricas

Obtendo aproveitamento a esta unidade curricular, o estudante deverá:
- Ser capaz construir um modelo econométrico próprio com base nos ensinamentos da teoria económica
- Ser capaz estimar o modelo econométrico de forma consistente com uso de dados reais

-Ter a capacidade de interpretar os resultados obtidos das estimações

-Ter a capacidade de usar o modelo econométrico para recomentar políticas económicas adequadas

- Aprender pesquisar dados estatísticos, analisa-los e fazer transformações adequadas  

Estágio(s)

Não

Programa

1. MODELOS DE REGRESSÃO MÚLTIPLA (Revisão)
Estimação dos modelos de Regressão Múltipla
Inferências estatísticas e testes diagnósticos
Infração das Hipóteses Básicas
Correção das infrações
2. MODELOS DINÂMICOS
Estacionaridade, Raízes Unitárias e Cointegração
O Modelo de Correção dos Erros e métodos de estimação
Modelos ARIMA
Modelos VAR, Causalidade de Granger, efeitos impulso
Modelos ARCH e GARCH
3. ENDOGENEIDADE DOS REGRESSORES
Teste de endogeneidade dos regressores
Método de estimação das variáveis instrumentais(2sls)
Teste de sobre identificação e instrumentos fracos
4. SISTEMAS DE EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS
Exemplos de Sistemas de Equações Simultâneas       
Regras de Identificação das Equações
Método dos Mínimos Quadrados Indireto e 2sls
Métodos de Estimação de Informação Completa (3sls e SUR)
5. MODELOS COM DADOS EM PAINEL
Modelos de Efeitos Fixos e Aleatórios
Testes de seleção dos modelos
Métodos de Estimação

Docente(s) responsável(eis)

Elias Soukiazis

Métodos de Avaliação

Avaliação
Realização de trabalho : 50.0%
Exame: 50.0%

Bibliografia

ASHLEY, Richard A. - Fundamentals of applied econometrics. Hoboken : John Wiley & Sons, 2012. [BP 519.8 ASH]

GUJARATI, Damodar N. - Basic econometrics. 4th ed.. Boston : McGraw-Hill, 2003. [BP 519.8 GUJ]

PINDYCK, Robert S. ; RUBINFELD, Daniel L. - Econometric models and economic forecast, 4th ed.. Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1998. [BP 519.8 PIN]

STOCK, James H. ; WATSON, Mark W. - Introduction to econometrics. 2nd ed.. Boston : Pearson-Addison Wesley, 2007. [BP 519.8 STO]

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. - Introductory econometrics : a modern approach. 4th ed.. [South Melbourne?]: South-Western/Cengage Learning, 2009. [BP 519.8 WOO]

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. – Introdução à econometria : uma abordagem moderna. São Paulo : Thomson Learning, 2011.