Economia Financeira e do Risco

Conhecimentos de Base Recomendados

 Economia Monetária e Financeira e Estatística.   

Métodos de Ensino

Sessões teóricas através de métodos expositivos, com recurso a técnicas audiovisuais. Sessões práticas onde se procede à resolução de exercícios práticos e à resolução de problemas reais em suporte informático. Estas sessões são complementadas com períodos de atendimento individual para esclarecimento de dúvidas.

Resultados de Aprendizagem

Pretende-se que os alunos ganhem competências  (1) na avaliação de ativos financeiros,  (2) na construção de carteiras eficentes compostas por esses ativos  e (3) na gestão do risco financeiro com e sem  inclusão de instrumentos financeiros derivados.  

Estágio(s)

Não

Programa

 1. Os princípios fundamentais da decisão financeira

2. O modelo da média-variância

3. A relação de equilíbrio entre a rentabilidade esperada e o risco dos ativos de capital

4. A problemática da eficiência dos mercados financeiros

5. As obrigações e a determinação das taxas de juro

6. A problemática do risco de taxa de juro na gestão do investimento obrigacionista.

7. Os contratos de futuros

8. As opções.   

Docente(s) responsável(eis)

José Alberto Soares da Fonseca

Métodos de Avaliação

Avaliação
Periódica ou por exame, a definir na ficha por edição: 100.0%

Bibliografia

BIANCONI, Marcelo - Financial economics, risk and information. 2nd ed.. Singapore : World Scientific Publishing, 2012.

Edwin J. Elton [et al.]MODERN portfolio theory and investment analysis.. 8th ed.. Hoboken : John Wiley & Sons, 2011.

FONSECA, José Alberto Soares da - Economia monetária e financeira. 2ª ed.. Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015.

FONSECA, José Alberto Soares da — Obrigações : métodos de avaliação e de gestão do risco de taxa de juro. Porto : Associação da Bolsa de Derivados do Porto, 1999.

JONES, Chris - Financial economics. London : Routledge, 2008.

LIM, KIAN G. – Financial Valuation and Econometrics, Ed. World Scientific, 2^nd ed. 2015