Econometria Intermédia

Conhecimentos de Base Recomendados

É desejável que os alunos estejam familiarizados com a terminologia económica, estatística e econométrica, em português e em inglês. Deverão ter conhecimentos básicos de estatística, matemática (álgebra linear, diferenciação, integração e otimização) e econometria. A facilidade na utilização de programas informáticos será muito importante.   

Métodos de Ensino

Para que o estudante ganhe conhecimento dos temas lecionados: aulas teórico-práticas; resolução e discussão de exercícios nas aulas. Para que o aluno desenvolva competências genéricas, a resolução e discussão de exercícios nas aulas será um elemento presente em todas as aulas do semestre.

Resultados de Aprendizagem

 No final desta unidade curricular, espera-se que o aluno seja capaz de:

- escolher e aplicar métodos de estimação apropriados face ao modelo a estimar;

- aplicar testes de diagnóstico adequados;

- analisar e manipular expressões básicas com elementos estocásticos.

Competências a desenvolver:

1) Específicas:

- Analisar as propriedades de séries estatísticas e sugerir modelos adequados.

- Apresentar diferentes métodos de estimação, discutindo as vantagens e desvantagens de cada um em face do modelo a estimar.

- Aplicar testes adequados ao modelo em análise.

- Utilizar programas informáticos para estimar e analisar modelos econométricos.

2) Genéricas:

- Analisar dados.

- Resolver problemas.

- Utilizar programas informáticos.   

Estágio(s)

Não

Programa

1. O modelo de regressão linear

2. Dados em painel

3. Variáveis instrumentais

4. Estimação GMM

5. Estimação ML

6. Modelos de escolha discreta

7. Variáveis truncadas e censuradas, modelos de duração e de contagem

8. Séries temporais e autocorrelação

9. Modelos ARMA

10. Modelos VAR

11. Processos não estacionários.   

Docente(s) responsável(eis)

José Alberto Serra Ferreira Rodrigues Fuinhas

Métodos de Avaliação

Avaliação
Periódica ou por exame, a definir na ficha por edição: 100.0%

Bibliografia

BALTAGI, Badi H. — Econometric analysis of panel data. 5th ed.. Chichester : John Wiley & Sons, 2013.

GREENE, William H. — Econometric analysis. 7th ed.. Boston : Pearson, 2012.

HAMILTON, James D. - Time series analysis. Princeton : Princeton University Press, 1994.