Economia Financeira e do Risco

Conhecimentos de Base Recomendados

Economia Monetária e Financeira e Estatística

Métodos de Ensino

Sessões teóricas através de métodos expositivos, com recurso a técnicas audiovisuais. Sessões práticas onde se procede à resolução de exercícios práticos e à resolução de problemas reais em suporte informático. Estas sessões são complementadas com períodos de atendimento individual para esclarecimento de dúvidas

Resultados de Aprendizagem

Pretende-se que os alunos ganhem competências nos seguintes domínios: 1. Os princípios fundamentais da decisão financeira. 2. O modelo da média-variância. 3. A relação de equilíbrio entre a rentabilidade esperada e o risco dos activos de capital. 4. A problemática da eficiência dos mercados financeiros. 6. As obrigações e a determinação das taxas de juro. 7. A problemática do risco de taxa de juro na gestão do investimento obrigacionista. 8. Os contratos de futuros. 9. As opções.

Estágio(s)

Não

Programa

1. Os princípios fundamentais da decisão financeira. 2. O modelo da média-variância. 3. A relação de equilíbrio entre a rentabilidade esperada e o risco dos activos de capital. 4. A problemática da eficiência dos mercados financeiros. 6. As obrigações e a determinação das taxas de juro. 7. A problemática do risco de taxa de juro na gestão do investimento obrigacionista. 8. Os contratos de futuros. 9. As opções.

Docente(s) responsável(eis)

José Alberto Soares da Fonseca

Métodos de Avaliação

Avaliação
1Teste intermédio 50% e Exame Final 50%; ou Exame final 100%: 100.0%

Bibliografia

J. A. Soares da Fonseca, Economia monetária e financeira, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2010.

J. A. Soares da Fonseca, Obrigações : métodos de avaliação e de gestão do risco de taxa de juro,  Associação da Bolsa de Derivados do Porto, Porto, 1999.

C. Jones, Financial economics, Routledge, London, 2008.

E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, 8th ed., John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.