Econometria para Economia e Finanças I

Conhecimentos de Base Recomendados

Estatística e Econometria Intermédia.

Métodos de Ensino

A metodologia de ensino será à base de aula teórico-práticas presenciais onde se verifica a apresentação dos resultados teóricos associados a esta unidade curricular, nomeadamente com a apresentação de teoremas relacionados com os modelos e os métodos de estimação abordados.
A adicionar à exposição em aula os alunos terão de resolver trabalhos individuais em casa para aprofundar os conhecimentos obtidos em aula.

Resultados de Aprendizagem

Elencar os principais pressupostos de cada método de estimação;
Descrever as principais propriedades dos diferentes métodos;
Demonstrar as propriedades e os teoremas mais importantes;
Identificar os Métodos Econométricos adequados às diferentes análises empíricas realizadas em Economia;
Desenhar e desenvolver estratégias que permitam adaptar os métodos estudados a problemas concretos que sempre se enfrenta em aplicações práticas;
Aplicar os métodos estudados à análise de dados económicos.

Estágio(s)

Não

Programa

Modelação econométrica: Mín. Quadrados Ordinários (OLS) vs Método de Momentos (MM), Testes de hipóteses, Previsão.
Propriedades numéricas OLS: Interpretação geométrica e Regressões parciais (teorema de FWL).
Propriedades estatísticas OLS: O estimador MM; Não enviesamento; Eficiência; Consistência; Teorema de Gauss-Markov.
Intervalos de confiança e testes de hipóteses: Testes exatos vs assintóticos; A desigualdade de Chebychev; Convergência; Teorema do Limite Central.
Modelos de regressão não linear (NLS): MM vs NLS; Regressão de Gauss-Newton; Inferência.
Mínimos Quadrados Generalizados.
O Método da Máxima Verossimilhança (ML): Introdução ao estimador ML; Propriedades assintóticas; Testes de hipóteses.
Endogeneidade, variáveis instrumentais e o Método Generalizado de Momentos (GMM): Estimação; Inferência; Testes de especificação; GMM.
Modelos de dados de painel: pooled; efeitos fixos e aleatórios.

Docente(s) responsável(eis)

Pedro André Ribeiro Madeira Cerqueira

Métodos de Avaliação

Avaliação
Resolução de problemas: 25.0%
Projecto: 25.0%
Exame: 50.0%

Bibliografia

Amemiya, Takeshi (1985). Advanced Econometrics, Basil Blackwell.
Davidson, Russell and Mackinnon, James G. (2004), Econometric Theory and Methods, Oxford University Press.
Greene, William (2011), Econometric Analysis, 8th Edition, Prentice Hall.
Hansen, B. E. (2021), Econometrics, University of Wisconsin, unpublished
Verbeek, Marno (2018), A Guide to Modern Econometrics, 5th Edition, Wiley.
Wooldridge, Jeffrey (2017), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition, The MIT Press.